《运筹帷幄-梁业豪》教你计算下月恒指波动范围

2012-04-30 12:01:56

  《运筹帷幄》上周五(27日)收市时,5月份恒指期权总未平仓合约总数的认购╱认沽比 率为39:61,显示散户的部署主要集中于认沽期权。另一方面,总未平仓合约净数的认购╱ 认沽比率则为37:63,显示大户的部署情况相若。未平仓合约净数最高的认购期权行使价为 21400,数量达4416张。至于认沽期权,则为19000,数量达4149张。   依此推算,5月份恒指波动范围的下方为19000-61(当日结算价)=18939, 上方则为21400+132(当日结算价)=21532。当日恒指收报20741,明显高 于波动范围中间位20236,代表好友占了上风。须注意的,为认购期权的参考行使价有机会 上移至22000,认沽期权的参考行使价则有机会上移至20000。到时,我们须重新计算 5月份恒指波动范围。《经济通及交易通首席顾问 梁业豪》 (网志:blog﹒BennyLeung﹒com)

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