《运筹帷幄-梁业豪》套戥策略组合录得帐面利润

2012-06-12 15:56:56

  《运筹帷幄》为了向「投资学人」学员与网站会员示范,我现时持有4套6月份恒指勒束式 恒指19000认购和18600认沽期权短仓,并录得不俗的帐面利润。开期货期权套戥策略 组合的成功要诀之一,为把握进出市的良机,窍门则在于对期权引伸波幅变化的掌握。于过去个 多星期内,我已作了很好的实战示范。半日收市时,组合净Delta值为+0﹒088,代表 我们须持有0﹒088张6月份恒指期货淡仓,维持动态式对冲。实际上,不持有期货仓的问题 不大。   恒指期货即市OBV半日收报-39,表现反覆偏软,显示主动沽盘仅略多;衍生权证背驰 指数半日收报-28﹒576,反映出炒家略为看淡超短期后市。此外,期指量比半日收报 0﹒820,恒指量比收报0﹒625,普指量比则收报1﹒966。指标显示期指市场交投缩 减,现货市场则交投以蓝筹股的减幅最为明显。加权平均数半日收报18685,正在上移中, 低于半日最高位18687。最后,关键位25IRS和50IRS半日分别收报18750和 18687,前者喜见持续上移。《经济通及交易通首席顾问 梁业豪》 (网志:blog﹒BennyLeung﹒com)

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