《运筹帷幄-梁业豪》即场交待整个市况裂口低开后的策略调动过程

2012-07-23 12:32:22

  《运筹帷幄》今早(23日)恒指期货大幅裂口低开后无力回升,本栏依一贯做法,依期货 期权套戥策略净Delta值,不断地增持7月份恒指期货淡仓,以维持动态式对冲。于市况开 始逐渐转静后,笔者先后将认购期权与认沽期权短仓的行使价,分别下移600点和400点, 同步平掉多余的恒指期货仓套利。套戥策略组合的最低风险水平已下移至19100,我们仍须 维持动态式对冲,因大市的即市波幅已告上升。整个策略调动的过程于笔者个人微博 sina﹒BennyLeung﹒com作了即场交待,欢迎大家参阅。   恒指期货即市OBV半日收报-808,表现先跌后软,显示主动沽盘明显较多;衍生权证 背驰指数半日收报-38﹒596,反映出炒家看淡超短期后市。此外,期指量比半日收报 1﹒298,恒指量比收报0﹒985,普指量比则收报1﹒314。指标显示期指市场交投增 加,现货市场则见蓝筹股的交投略降。加权平均数半日收报19141,正在横行中,位于半日 最低位,急须回升。最后,关键位25IRS和50IRS半日分别收报19130和 19269,后者切忌下移。《经济通及交易通首席顾问 梁业豪》 (微博:sina﹒BennyLeung﹒com)

回财经新闻列表

Copyright © 2010-2011 金道贵金属有限公司版权所有,不得转载