《运筹帷幄-梁业豪》半日收市前转持恒指勒束式期权短仓

2012-09-06 12:39:48

  《运筹帷幄》早市末段港股即市波幅回升,笔者为期权期指套戥策略组合作了调动。行动从 11:42am开始分批执行,于17分钟后完成。监于大市已经跌势喘定,笔者决定将10套 恒指9月份马鞍式期权短仓转为9月份恒指勒束式19400认购和19000认沽期权短仓, 同时依新期指净Detta值,减持对冲用的9月份恒指期货淡仓套利。半日收市时,由于期指 净Detta值为+1﹒090,笔者持有1张9月份恒指期货淡仓,继续维持动态式对冲。   恒指期货即市OBV半日收报-477,表现反覆向淡,显示主动沽盘逐渐增加;衍生权证 背驰指数半日收报-24﹒561,反映出炒家略为看淡超短期后市。此外,期指量比半日收报 0﹒978,恒指量比收报0﹒801,普指量比则收报1﹒051。指标显示期指市场交投略 降,现货市场则见蓝筹股交投的减幅为明显。加权平均数半日收报19085,正在下移中,高 于半日最低位19076。最后,关键位25IRS和50IRS半日分别收报19140和 19087,均为当前即市阻力位。《经济通及交易通首席顾问 梁业豪》 (网志:blog﹒BennyLeung﹒com)

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