《运筹帷幄-梁业豪》先维持对冲,再上移期权行使价

2012-09-07 12:54:42

  《运筹帷幄》笔者今早(7日)忙于先为10套9月份恒指勒束式19400认购和 19000认沽期权短仓进行动态式对冲,不断地增持9月份恒指期货好仓,详情已于个人微博 内作过交待。早市末段我改为持有10套9月份恒指勒束式19400认购和19800认沽期 权短仓,并减持了大部分9月份恒指期货好仓套利。半日收市时,期指净Delta值为 -0﹒460,我们只须持有约半张9月份恒指期货好仓作对冲。恒指╱期指水平升至 19680时,所需持有作对冲用的9月份恒指期货好仓将为1张;恒指╱期指水平跌至 19520时,我们则应持有1张9月份恒指期货淡仓。   恒指期货即市OBV半日收报+839,表现先升后回,显示主动买盘占了上风;衍生权证 背驰指数半日收报+40﹒582,反映出炒家看好超短期后市。此外,期指量比半日收报 1﹒726,恒指量比收报3﹒669,普指量比则收报2﹒554。指标显示期指市场交投激 增,现货市场则情况更为明显。加权平均数半日收报19523,正在上移中,位于半日最高位 ,无势回落。最后,关键位25IRS和50IRS半日均收报19650,可被视为即市重要 阻力位。《经济通及交易通首席顾问 梁业豪》 (微博:sina﹒BennyLeung﹒com)

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